选择题
7.
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为( )元。
A、
63.65
B、
63.60
C、
62.88
D、
62.80
【正确答案】
B
【答案解析】
股票期权看涨看跌期权平价关系为c+Ke
-r1
=p+S
0
,代入已知数据14.8+Ke
-0.08×0.5
=6+70,解得K=63.6。
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