单选题
两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为( )元。
A、
7.5
B、
5
C、
3.5
D、
2.61
【正确答案】
D
【答案解析】
[解析] P=-S+C+PV(X) =-63+12.75+55.5/(1+5%) =2.61(元)
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