单选题

各资产收益的相关性____影响组合的预期收益,____ 影响组合的风险。

【正确答案】 B
【答案解析】

预期收益率等于各资产收益率以所占份额为权数加权平均的结果,资产的相关性不影响组合的预期收益。但是,相关性会影响到组合的风险。