假设A股票的预期收益率为8%，标准差为10%，B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若两只股票投资的价值比例为3:2。
要求：

问答题计算该组合的预期收益率；

【正确答案】

【答案解析】组合的预期收益率=8%×60%+14%×40%=10.4%

问答题如果两只股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差；

【正确答案】

【答案解析】组合预期收益率的标准差=10%×60%+16%×40%=12.4%

问答题如果两只股票的相关系数是0.5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；

【正确答案】

【答案解析】组合的标准差
=(0.6²×0.1²+0.4²×0.16²+2×0.6×0.4×0.5×0.10×0.16)^1/2
=10.74%
两种股票的协方差=0.5×10%×16%=0.8%

问答题如果两只股票的相关系数是0，计算该组合的标准差；

【正确答案】

【答案解析】组合的标准差
=(0.6²×0.1²+0.4²×0.16²)^1/2=8.77%

问答题如果两只股票的相关系数是-1，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。

【正确答案】

【答案解析】组合的标准差=40%×16%-60%×10%=0.4%
两种股票的协方差=-1×10%×16%=-1.6%