单选题甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为5元，看涨期权的价格为7.2元。如果无风险有效年利率为10%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（　）元。

【正确答案】 A

【答案解析】执行价格的现值＝标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝50＋5－7.2＝47.8（元）。半年复利率＝（1＋10%） 1/2－1＝4.88%，执行价格＝47.8×（1＋4.88%）＝50.13（元）。