单选题 某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则该银行的资产价值( )亿元。
  • A．减少约24
  • B．增加约24
  • C．减少约22
  • D．增加约22


【正确答案】 B
【答案解析】[解析] △VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]=-[1000×5×(-0.5%)/(1+4%)]=24亿元。