下列关于计算VaR的“方差—协方差”法的说法，不正确的是______。
可以预测突发事件的风险
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
无法准确计量非线性金融工具的风险
“方差—协方差”法不能预测突发事件的风险。