单选题
假设某5年期债券当前市价为103元,其麦考利久期为6年,当前市场利率为8%,如果市场利率下降0.75%,则按照久期公式计算,该债券的价格变化为( )元。
A、
上涨4.29
B、
下跌4.29
C、
上涨0.77
D、
下跌0.77
【正确答案】
A
【答案解析】
解析:该债券的价格变化为△P=一P×D×△y/(1+y)=一103×6×(一0.0075)/(1+0.08)=4.29(元)。
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