某企业在股票市场上一次性购买了甲、乙两只股票，有关数据如下表所示：
| 市场状况 | 甲股票 | 乙股票 |
| 概率 | 预期投资
收益率 | 概率 | 预期投资
收益率 |
| 繁荣 | 0.3 | 40% | 0.2 | 30% |
| 一般 | 0.5 | 20% | 0.6 | 20% |
| 衰退 | 0.2 | 5% | 0.2 | 10% |
| 投资额(万元) | 60 | 40 |
| 两者之间的相关系数 | 0.2 |
要求：
问答题
分别计算甲、乙股票各自的期望收益率和投资比重。
【正确答案】
【答案解析】甲股票的期望收益率=0.3×0.4+0.5×0.2+0.2×0.05=23%
甲股票的投资比重=60/(60+40)=60%
乙股票的期望收益率=0.2×0.3+0.6×0.2+0.2×0.1=20%
乙股票的投资比重=40+(60+40)=40%
问答题
计算由甲、乙股票组成的投资组合的期望收益率。
【正确答案】
【答案解析】由甲、乙股票组成的投资组合的期望收益率=60%×23%+40%×20%=21.8%
问答题
计算由甲、乙股票组成的投资组合的协方差和标准离差。
【正确答案】
【答案解析】甲股票的标准差
[*]
乙股票的标准差
[*]
由甲、乙股票组成的投资组合的协方差=0.1131×0.0632×0.2=0.001430
由甲、乙股票组成的投资组合的标准离差
[*]