问答题
假设某银行的资产负债表如下：
资产负债表 单位：百万元 资产 | 负债与所有者权益 | 现金 | 20 | 隔夜存款(6.25/%) | 70 | 1个月期短期国库券(7.05/%) | 55 | 6个月固定利率存款(7.2/%) | 50 | 3个月期短期国库券(7.25/%) | 75 | 7年期固定利率存款(8.55/%) | 150 | 2年期长期国库券(7.5/%) | 50 | 2年期浮动利率存款 (7.35/%，每6个月重定价一次) | 45 | 8年期长期国库券(8.96/%) | 120 | 5年期浮动利率贷款 (8.2/%，每6个月重定价一次) | 25 | 所有者权益 | 30 | 总资产 | 345 | 负债与所有者权益合计 | 345 | |
试计算：
【正确答案】 当期限为1个月时，该金融机构的重定价缺口为：
CGAP=55-70=-15(百万元)
3个月重定价缺口为：
CGAP=55+75-70=60(百万元)
6个月重定价缺口为：
CGAP=55+75+25-70-50-45=-10(百万元)
1年期重定价缺口为：
CGAP=55+75+25-70-50-45=-10(百万元)
2年期重定价缺口：
CGAP=55+75+50+25-70-50-45=40百万元
【答案解析】
【正确答案】 该银行30日资金缺口为：
CGAP=55-70=-15(百万元)
当利率上升0.5个百分点时，该银行净利息的变化为：
△NII=(-15)×0.5/%=-0.075(百万元)=7.5(万元)
当利率下降0.75个百分点，该银行接下来30日的净利息变化为：
△NII=(-15)×(-0.75/%)=0.1125(百万元)=11.25(万元)
【答案解析】
【正确答案】 该银行1年期资金缺口为：
CGAP=55+75+25+10+20-70-50-45
=20(百万元)
=2000(万元)
【答案解析】
【正确答案】 当银行利率上升0.5个百分点后，其净利息变化为：
△NII=20X0.5/%=0.1(百万元)=10(万元)
当利率下降0.75个百分点后，其净利息变化为：
△NII=20×(-0.75/%)=-0.15(百万元)=-15(万元)
【答案解析】