单选题 6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂持蒙受损失的情况有（　　）。

A、 9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳
B、 9月份大豆现货价格下跌至698美分/蒲式耳,,且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳
C、 9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,,且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳
D、 9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳,,且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳

【正确答案】 A

【答案解析】选项A:大豆现货亏10美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，盈利3美分/蒲式耳，合计亏7美分/蒲式耳。选项B:大豆现货亏2美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，盈利6美分/蒲式耳,—共盈利4美分/蒲式耳。选项C:现货赚10美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，亏损2美分/蒲式耳，一共盈利8美分/蒲式耳。选项D:现货賺80美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，亏损35美分/蒲式耳,一共盈利45美分/蒲式耳。