单选题
某远期合约以连续复利计算的无风险年利率为10%,该远期合约的标的资产的价格为1500元,现已知该远期合约半年后到期,则该远期合约的价值为( )。
A、
1377元
B、
1422元
C、
1759元
D、
1832元
【正确答案】
D
【答案解析】
[分析]
远期和期货定价公式为:
F=Se
r(T-t)
式中,F为远期价格,S为标的资产价格,r为T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率(年利率),t为定价时刻,T为到期时间。
提交答案
关闭