问答题 考虑一个单因素套利定价理论。一个多元化组合的标准差是20/%。因子投资组合的标准差是17/%，那么这个多元化投资组合的β是______。
【正确答案】如上题所述，投资组合的犀系数的合理估值是β值的平方乘以因子投资组合收益的方差。将已知的数值代入，并重新整理等式，β2=1.384，β=1.17647。
【答案解析】