单选题 如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为20%，B的标准差为12%，在等比例投资的情况下，该资产组合的标准差等于( )。
  • A．16%
  • B．13%
  • C．10%
  • D．4%


【正确答案】 D
【答案解析】[解析] 因为是等比投资，且A、B两种资产的相关系数为-1，所以该资产组合的标准差=(20%-12%)/2=4%。