多选题 下列关于期权的说法中，正确的有______。
  • A.期权的时间溢价=期权价值-内在价值
  • B.无风险利率越高，看涨期权的价格越高
  • C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
  • D.对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
【正确答案】 A、B、D
【答案解析】[解析] 期权价值由内在价值和时间溢价构成。时间溢价=期权价值-内在价值。看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，看涨期权价值与预期红利大小成反向变动，所以，选项C的说法不正确。