单选题
假定某公司有价证券的年利率为9%,每次固定转换成本为60元,公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于2000元,根据以往经验测算出现金余额波动的标准差为600元。若公司目前的现金余额为11049.8元,则购买有价证券的金额为______元。
A、
0
B、
4016.6
C、
8033.2
D、
12049.8
【正确答案】
A
【答案解析】
有价证券日利率i=9%÷360=0.025% R=[3×60×6002/(4×0.025%)]1/3+2000=6016.60(元) H=3×6016.60-2×2000=14049.8(元) 因为公司目前的现金余额为11049.8元小于H大于L,所以购买有价证券的金额为0。
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