多选题 如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的有______。
  • A.预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
  • B.预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
  • C.预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元
  • D.预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
【正确答案】 A、C
【答案解析】[解析] 假设持有期为x天，置信水平为y%，VaR可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少)，条件是该x天的期间必须是在y%的期间内，而并不属于(100-y)%的期间内。