【正确答案】 D

【答案解析】相关系数总是在-1~1间取值，相关系数越趋近于1，投资组合分散风险程度越小，所以选项A错误；当相关系数为1或-1时相关程度是最高的，但是当两种证券完全负相关时，分散风险程度最大，当两种证券完全正相关时，分散风险程度最小，所以选项B错误；投资组合只能分散掉非系统风险，系统风险是无法分散掉的，所以选项C错误。