选择题

下列属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。

【正确答案】 A、B、C、D
【答案解析】

布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设条件有:

(1)标的股票不发放股利;

(2)交易成本和所得税税率为零;

(3)短期无风险利率已知并保持不变;

(4)任何证券购买者均能以短期五风险利率借得资金;

(5)对市场中正常空头交易行为并无限制;

(6)期权为欧式期权;

(7)标的股价接近正态分布。