资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

资产组合模型必须直接估计每个暴露之间的相关性

资产组合模型可在估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上计量组合整体的未来价值概率分布

组织风险监测等同于单独监测组合内部每个资产