【正确答案】 A

【答案解析】解析：选择不同的组合权数，可以得到不同证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。投资者可以根据自己对收益率和方差(风险)的偏好，选择自己最满意的组合。证券组合中的权数可以为负，则表示该组合卖空了证券。