多选题
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。
A、
VaR方法
B、
历史模拟法
C、
蒙特卡洛法
D、
方差—协方差
E、
相关性模型
【正确答案】
B、C、D
【答案解析】
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