单选题
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为______。
A.20% B.10%
C.5% D.0
A
B
C
D
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] σ
p
=|25%×40%-75%×20%}=5%。
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