单选题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为{{U}} {{/U}}元。
A.1
B.6
C.11
D.-5
A
B
C
D
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 本题考点是多头对敲净损益的计算。购进看跌期权到期日净损益16元[=(55-34)-5],购进看涨期权到期日净损益-5元(0-5),则投资组合净损益11元(=16-5)。
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