计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：

(1)历史模拟法，该方法假设企业外汇头寸的货币收益与过去的概率分布相同；

(2)方差一协方差法，该方法假设企业的总外汇头寸的货币收益通常是正态分布，并且外汇头寸的价值与所有的货币收益是线性相关的；

(3)蒙特卡罗模拟法，该方法假设未来的货币收益是随机分布的。