单选题

计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。

A、
不能预测突发事件的风险
B、
只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
C、
正态假设条件受到普遍质疑
D、
计算量大

【正确答案】 B

【答案解析】