( )指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
A、
VaR
B、
收益方差
C、
收益标准差
D、
损失期望
【正确答案】
A
【答案解析】
解析:VaR称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法。其含义指,在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR指标是风险评估定量法中风险测量的常用指标。故本题选A。
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