【正确答案】 C

【答案解析】马柯威茨均值方差模型的假设条件有三：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范，第三项是对现实市场的简化。故选C。