单选题一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。

【正确答案】 A

【答案解析】[解析] 预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×(1-40%)×600=3.6(万元)。