假定市场组合的预期收益率为9%,市场组合的标准差是20%,投资组合的标准差是22%,无风险收益率为3%,则市场组合的风险报酬是______。
A、
3%
B、
6%
C、
9.6%
D、
6.6%
【正确答案】
B
【答案解析】
本题考查资本市场线。E(r
M
)-r
f
是市场组合的风险报酬,E(r
M
)-r
f
=9%-3%=6%。
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