单选题

下列关于市场风险管理中久期缺口的说法中正确的是 ( )

【正确答案】 A
【答案解析】

当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性也随之减弱。