单选题

假设某商业银行总资产为100亿元,加权平均久期为6年,总负债为9亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为______。

【正确答案】 C
【答案解析】

[解析] 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6-(900/1000)×5=1.5。答案是C。