单选题
关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是( )。
A、
预测期间的长短应该考虑面临的风险类型
B、
流动性风险的预测期间一般以年为单位
C、
预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素
D、
市场风险可能在短期发生较大变化,所以一般预测期间以天或周为单位
【正确答案】
B
【答案解析】
对于信用风险而言,虽然不排除突发信用风险的可能,但大多数信用风险的发生、传导、产生实质影响以及实施应对调整措施,都有一段时间,通常达数月或几年,因此针对信用风险的压力情景一般以年为单位。对于市场风险和流动性风险而言,由于其可能在短期甚至即时发生较大变化,风险的传导速度快,相应的市场反应和相应效果短期内显现,因此以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。
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