选择题
已知J股票的β值为1.3,与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65,市场组合期望报酬率的标准差为0.1,则J股票期望报酬率的标准差为______。
A、
0.20
B、
0.22
C、
0.24
D、
0.25
【正确答案】
A
【答案解析】
由公式
在已知J股票的β=1.3,与市场组合的相关系数r
JM
=0.65,市场组合的标准差=0.1,则可求得J股票的标准差
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