单选题 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应______该沪深300股指期货合约进行套期保值。
  • A.买入120手
  • B.卖出100手
  • C.卖出120手
  • D.买入100手
【正确答案】 A
【答案解析】[解析] 买入套期保值是指交易者为了回避股票市场价格上涨的风险，通过在股指期货市场买入股票指数的操作，在股票市场和股指期货市场上建立盈亏冲抵机制。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为：买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数，本题应该买进期指合约数=90000000/(3000×300)×1.2=120(手)。