多选题
在马柯维茨的资产组合理论以及sharp的资本一资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是( )。
A、
β值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险
B、
β值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险
C、
β值衡量系统风险,标准差衡量整体风险
D、
β值仅反映市场风险,标准差还反映特有风险
E、
β值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险
【正确答案】
A、C、E
【答案解析】
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