问答题
Black-Scholes期权定价公式
【正确答案】
Black-Scholes期权定价公式的一般表达式为:
c=SN(d
1
)-Xe
-r(T-t)
N(d
2
) (5-9)
其中 [*]
式中,c为无收益股票欧式看涨期权的价格;S为股票的当前价格;X为期权的执行价格;r为无风险利率;N(d)表示标准正态分布变量的累积概率分布函数;σ则是股票收益率的标准差。
【答案解析】
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