问答题
【2011对外经济贸易大学计算题第1题】已知市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．10，用下列数据计算(见表6．1)：
【正确答案】正确答案：(1)投资组合A： cov(R
A
，R
m
)=corr(R
A
，R
m
)×δ
A
δ
m
=0．4×0．25×0．10=0．01 β
A
=
=0．01／0．01=1 投资组合B： cov(R
B
，R
m
)=corr(R
B
，R
m
)×δ
B
δ
m
=0．3×0．3×0．10=0．009 β
B
=
=0．01／0．01=1 投资组合B： cov(R
B
，R
m
)=corr(R
B
，R
m
)×δ
B
δ
m
=0．3×0．3×0．10=0．009 β
B
=
【答案解析】