多选题
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与( )等有关。
A、
标的股票指数
B、
市场利率
C、
标的股盘指数波动率
D、
股息率
【正确答案】
A、B、D
【答案解析】
股指期货的理论价差:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,公式中的各个变量都与理论价差有关,其中F(T1)为近期股指期货价格;F(T2)为远期股指期货价格;S为标的股票指数价格;r为市场利率;d为股息率。
提交答案
关闭