单选题假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则下列说法不正确的是( )。

A、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
B、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
C、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D、若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

【正确答案】 C

【答案解析】解析：期货价格=现货价格+期间成本(主要是资金成本)-期间收益不考虑交易成本，6月30日的理论价格=1500+5%/4×1500-1%/4×1500=1515; 当投资者需要套利时，必须考虑到交易成本，本题的无套利区间是[1530,1500]，即正向套利理论价格上移到1530，只有当实际期货价高于1530时，正向套利才能进行;同理，反向套利理论价格下移到1500。