单选题
34.
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述不正确的是( )。
A、
置信水平采用99%的单尾置信区间
B、
持有期为l0个营业日
C、
市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D、
至少每3个月更新一次数据 .
【正确答案】
C
【答案解析】
C选项市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。
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