多选题 某2年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.0元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。

【正确答案】 A、C
【答案解析】根据久期计算公式ΔP=-P×D×Δy÷(1+y),D=2.3,P=105,Δy=10%-9%=0.01,y=10%。计算得出ΔP=-2.2,因此,该债券价格下降2.2元。下降比例为AP/P=2.1%。