多选题
某2年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.0元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
A、
下降2.1%
B、
下降2.5%
C、
下降2.2元
D、
下降2.5元
E、
上升2.5元
【正确答案】
A、C
【答案解析】
根据久期计算公式ΔP=-P×D×Δy÷(1+y),D=2.3,P=105,Δy=10%-9%=0.01,y=10%。计算得出ΔP=-2.2,因此,该债券价格下降2.2元。下降比例为AP/P=2.1%。
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