【正确答案】 A、B、C、D

【答案解析】[解析] 布莱克—斯科尔斯期权定价模型的假设条件有：
(1)在期权寿命期内，标的股票不发放股利，也不作其他分配；
(2)交易成本为零；
(3)短期无风险报酬率已知并在期权寿命期内保持不变；
(4)任何证券购买者均能以短期无风险报酬率借得任何数量的资金；
(5)对市场中正常空头交易行为并无限制；
(6)期权为欧式看涨期权；
(7)所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走，即标的股价接近正态分布。