问答题
下表是证券K、L和N的收益的均值和标准差。
证券
均值
标准差
L
0.30
0.10
K
0.20
0.06
N
0.16
0.04
L和K的相关系数为0.5,L和N的相关系数为0.2,K和N的相关系数为0.3。L、K和N的证券组合中,L和K所占比重都为30/%,N所占比重为40/%,求该证券组合的预期收益率和标准差。
【正确答案】
参照第1题,同理可以得出E(p)=0.214,σ(p)=0.0488。
【答案解析】
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