单选题 下列说法错误的是______。
  • A．相关系数为0时，不能分散任何风险
  • B．相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
  • C．相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
  • D．相关系数为-1时，可能完全分散组合的非系统风险


【正确答案】 A
【答案解析】[解析] 相关系数越大，风险分散效果越小，相关系数越小，风险分散效果越大。相关系数为0时，可以分散一部分非系统风险，投资组合分散风险的效果比负相关小，比正相关大。