单选题
即期利率,2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年,第3年到第5年分别为( )。
A、
1.53,3
B、
2.68,3.15
C、
3.09,2.88
D、
2.87,3
【正确答案】
C
【答案解析】
设2到3年利率为,则(l+2.4%)?2?(l+x)=(l+2.63% )?3,解得x=3.09%,设三到五年利率为y,则(l+2.63%)?3?(l+y)?2=(l+2.73%)?5,解得y=2.88%。
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