结构推理
资产组合A包括200股股票和100份对该股票的看涨期权合约，资产组合B由250股股票组成。如果看涨期权的德尔塔值是0.6，哪一个资产组合受股票价格变化的影响最大？
【正确答案】
资产组合A的敞口更大，因为： 资产组合A=100（期权）。
【答案解析】
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