单选题
下列选项中，关于套利组合说法不正确的是______。
A、
该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
B、
该组合因素灵敏度系数为1，即w1b1+w2b2+…+wNbN=1
C、
该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xNErN＞0
D、
如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
【正确答案】
B
【答案解析】
[解析] 套利组合因素灵敏度系数为零，即w
1
b
1
+w
2
b
2
+…+w
N
b
N
=0。故本题选B。
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