单选题

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期的预期损失为____万元。

【正确答案】 C
【答案解析】

根据预期损失的计算公式,预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露,则该资产组合的一年期预期损失为:1%×3000×(1-60%)+2%×(1-40%)×2000=36(万元)。