单选题
The option adjusted spread (OAS) is best described as the:
A、
Z-spread minus the option cost.
B、
Z-spread plus the cost of the option.
C、
value of the security"s embedded option.
【正确答案】
A
【答案解析】
[解析] 由式(零波动差额-期权调整差额(OAS)=期权成本)可知，期权调整差额(OAS)等于零波动差额与期权成本之差。
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